Банковский сектор

УДК 336.7

критерии устойчивости банковской системы

В. В. МИТРОХИН, кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Е-mail: mitrokhin_vlad@mail.ru Мордовский государственный университет

им. Н. П. Огарева

В статье подчеркивается, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике вопросы определения критериев устойчивости национальной банковской системы приобретают особую значимость. На основе анализа научной литературы предложена структура индикаторов устойчивости банковской сферы, оценка которых позволит выявить протекающие в ней деструктивные процессы и явления.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, индикатор, безопасность, критерии, банковская система.

Исследование проблем обеспечения устойчивости банковской системы обуславливает необходимость решения вопроса, связанного с характеристикой критериев, оценивающих состояние исследуемого объекта. Речь идет об определении критериев, представляющих собой суть выражения тех качеств, с помощью которых дается оценка происходящих процессов или явлений. Действительно, говоря об устойчивом (или неустойчивом) состоянии исследуемого объекта, необходимо иметь возможность оценки данного состояния.

Анализ научной литературы позволил выявить различные подходы к исследованию данного вопроса. Наибольшую известность получил так называемый функциональный подход, в соответствии с которым основополагающим критерием устойчивости банковской системы выступает способность последней к выполнению присущих ей функций. Без сомнения, возможности банковского сектора по трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы, бесперебойному осуществлению платежей и расчетов в экономике будут свидетельствовать о его качественном состоянии.

Рассмотрим основные подходы к выбору индикаторов устойчивости банковской системы, существующие в отечественной и зарубежной науке и практике.

В связи с участившимися кризисами финансовых систем отдельных стран, последствия которых распространились на мировое финансовое пространство, международные регулирующие органы осознали необходимость разработки индикаторов, способных не только количественно оценить устойчивость финансовой (в том числе банковской) системы, но и заранее предупредить о вероятности наступления тех или иных неблагоприятных событий. Речь идет о разработке Международным валютным фондом совместно со Всемирным банком в рамках мониторинга финансовых рисков системы индикаторов, известных как показатели финансовой устойчивости (FSI’s — Financial Soundness Indicators).

Данные индикаторы позволяют дать оценку текущему состоянию и устойчивости как финансовых институтов, так и их контрагентов — корпораций и домашних хозяйств. В табл. 1 приведены базовые и дополнительные1 показатели финансовой устойчивости. Следует отметить, что Банком России проведена предварительная работа по отбору наиболее приемлемых показателей для анализа отечественного банковского сектора.

В настоящее время Банк России проводит работу по определению на основе экспертных оценок

1 Дополнительные показатели финансовой устойчивости приведены для организаций, принимающих депозиты. Автором не использовались показатели финансовой устойчивости для финансовых корпораций, корпораций нефинансового сектора, домашних хозяйств, рынков ликвидности и рынка недвижимости.

Таблица 1

Базовые и дополнительные показатели финансовой устойчивости, рекомендуемые МВФ

пределов (границ) накоплений неблагоприятных изменений в банковском секторе, а также по дальнейшему отбору и совершенствованию данных показателей. Его экспертами изучается возможность выявления причин резких колебаний совокупных показателей банковского сектора путем позиционирования конкретных банков (определение системно

значимых банков, оказавших наибольшее влияние на динамику того или иного показателя).

Рассматривая структуру базовых показателей финансовой устойчивости, несложно заметить, что она совпадает с подходом к оценке деятельности банков, известным как CAMELS (исключен лишь показатель качества управления банком, который с трудом поддается количественной оценке). Соответственно, данная методика достаточно полно оценивает деятельность системы коммерческих банков с точки зрения их микроэкономической (или внутренней) эффективности. Однако оценка финансовой устойчивости банковского сектора должна включать в себя показатели, характеризующие выполнение банковской системой своих функций на макроэкономическом уровне, а также индикаторы уязвимости банковского сектора к внешним и внутренним угрозам. В связи с этим хотелось бы отметить ряд научных исследований, авторы которых внесли существенный вклад в решение данной проблемы.

Прежде всего, это труды Г. Г. Фетисова, отражающие исследование устойчивости банковской системы в контексте показателей ее развития, соотнесенных с макроэкономическими показателями. Автор справедливо отмечает, что банковская система в целом и ее отдельные элементы могут оцениваться многопланово. Каждый субъект внешней среды, будучи устремлен к реализации своих собственных интересов, привносит в характеристику банковской системы свои собственные требования и представления. Они могут как совпадать с их собственным мнением, так и в какой-то степени отличаться. Исходя из данного положения, Г. Г. Фетисов в анализе устойчивости банковской системы выделяет:

— общий подход;

— ведомственный (государственный) подход;

— специфический банковский (предпринимательский) подход;

— акционерный подход;

— партнерский (клиентский) подход.

По мнению С. Н. Орлова, комплексная оценка устойчивости банковской системы должна осуществляться на основе сгруппированных показателей (табл. 2).

В коллективной монографии «Банковские системы в реформирующихся экономиках», подготовленной специалистами НИИ Банка России, Института международных экономических и политических исследований РАН, Института Латинской Америки РАН и Центра социального прогнозирования, для оценки агрегированного

наименование Характеристика

Базовые показатели

Адекватность капитала Коэффициент достаточности капитала (отношение регулятивного капитала к активам, взвешенным с учетом риска). Отношение регулятивного капитала 1-го уровня (основного капитала) к активам, взвешенным с учетом риска. Отношение чистой безнадежной ссудной задолженности (за вычетом резервов) к капиталу

Качество активов Удельный вес безнадежных ссуд в общей ссудной задолженности. Распределение ссудной задолженности по секторам экономики

Доходность и прибыльность Рентабельность активов. Рентабельность капитала. Доля процентной маржи в общей сумме доходов. Отношение непроцентных расходов к общей сумме доходов

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ликвидность Отношение ликвидных активов к общей сумме активов (коэффициент ликвидности активов). Отношение ликвидных активов к сумме краткосрочной задолженности

Чувствительность к рыночным рискам Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу

Дополнительные показатели

Организации, принимающие депозиты (deposit-takers) Отношение капитала к активам. Отношение крупных рисков к капиталу. Географическое распределение выданных ссуд. Отношение общей суммы активов в де-ривативах к капиталу Отношение общей суммы обязательств в деривативах к капиталу. Доход от торговых операций в общей сумме доходов. Отношение личных расходов к непроцентным расходам. Спрэд между ставкой по кредитам и депозитам. Спрэд между наибольшей и наименьшей ставкой по межбанковским кредитам. Отношение клиентских депозитов к общей сумме (кроме межбанковских) кредитов. Удельный вес ссуд, номинированных в иностранной валюте, в общей сумме ссуд. Удельный вес обязательств, номинированных в иностранной валюте, в общей сумме обязательств. Отношение чистой открытой позиции в акциях к капиталу

Таблица 2

Показатели устойчивости банковской системы, %

Группа Состав

Ресурсы Привлеченные средства (руб.) / привлеченные средства (всего). Активы-нетто / собственные средства

Ликвидность Мгновенная ликвидность. Текущая ликвидность. Общая ликвидность

Прибыльность Балансовая прибыль / активы-нетто. Балансовая прибыль / собственные средства

баланса системы коммерческих банков России в рамках пруденциального надзора предлагается использовать определенный набор показателей (табл. 3). Следует отметить, что авторами выделены аналитические показатели, которые ранее нигде не использовались (в частности, группа коэффициентов дееспособности).

В составе индикаторов устойчивости банковской системы необходимо также использовать

Таблица 3

Индикаторы агрегированного баланса системы коммерческих банков россии

Показатель Порядок расчета

Коэффициент защищенности от риска К К = а1 + а2 в1 где а1 — собственные средства кредитных организаций; а2 — резервы на возможные потери по ссудам; в1 — остаток ссудной задолженности

Коэффициент достаточности капитала К2 К2 — \ в1 где а1 — собственные средства кредитных организаций; в, — остаток ссудной задолженности

Коэффициент фондовой капитализации прибыли К3 К3 = «4, в2 где а4 — уставный капитал; в2 — прибыль (убыток) отчетного года

Коэффициент мгновенной ликвидности К4 К = ^ в3 где а5 — остатки средств на счетах в Банке России; в3 — средства клиентов, включая вклады населения

Коэффициент ликвидности К5 К5 = Об, в4 где а6 — ликвидные вложения; в4 — привлеченные средства

Окончание табл. 3

Показатель Порядок расчета

Коэффициент размещения платных средств К6 К = ^ в5 где а7 — платные привлеченные средства; в5 — доходные активы

Коэффициент дееспособности кредитной организации К7 К7 — 08, вб где а8 — расходы кредитных организаций; в6 — доходы кредитных организаций

Коэффициент дееспособности по кредитным операциям К8 К8 = в7 где а9 — процентные расходы кредитных организаций; в7 — процентные доходы кредитных организаций

Коэффициент дееспособности по межбанковским операциям К К9 = в8 где а10 — процентные расходы по депозитам кредитных организаций; в8 — процентные доходы по средствам в кредитных организациях

Коэффициент дееспособности по эмиссионным операциям К10 К = а11 в9 где а11 — процентные расходы по выпущенным ценным бумагам; в9 — процентные доходы по долговым ценным бумагам

Коэффициент рентабельности кредитных организаций К11 КЦ — ^ а1 где а12 — прибыль кредитных организаций

Коэффициент рентабельности активов К12 V — а12 К12 -—, в10 где в10 — всего активов

Коэффициент рентабельности активов К13 К13 — ^ в10 где а13 — доходные активы

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

показатели выполнения коммерческими банками своих функций финансового посредничества в экономике. Для этого целесообразно задействовать такие показатели, как индекс перераспределения ресурсов между контрагентами и индекс трансформации по срокам. Методология расчета этих показателей разработана и подробно освещена в работах М. Ю. Матовникова. В качестве меры оценки валового распределения средств между контрагентами через банковскую систему исполь-

зуется индекс перераспределения ресурсов между контрагентами через банки:

п п

^к = X ^ = X ^Р’ ,

1=1 1=1

где Fk — индекс перераспределения ресурсов; п — количество контрагентов; Sa¡ — положительное сальдо операций по активу (нетто-приток ресурсов) в операциях с /-м сектором экономики, в процентах к активам; S¡)¡ — положительное сальдо операций по пассиву (нетто-отток ресурсов) в операциях с /-м сектором экономики, в процентах к активам. Кроме оценки эффективности перераспределительной функции банковской системы значительную роль играет преобразование банками ресурсов по срокам. Оценить этот процесс позволяет ряд показателей и прежде всего индекс перераспределения ресурсов по срокам:

пп

4 =14 = Х$,

1=1 ¡=1

где Fk — индекс перераспределения ресурсов по срокам;

п — количество диапазонов по срокам; Li — положительное сальдо операций в данном диапазоне срочности (использование ресурсов), в процентах к активам; S¡ — отрицательное сальдо операций в данном диапазоне срочности (привлечение ресурсов), в процентах к активам.

Недостатком данного показателя является то, что он не учитывает направление перераспределения ресурсов по срокам, а также не фиксирует различия между ресурсами с различным сроком востребования. Данные недостатки устраняются при использовании индекса трансформации ресурсов по срокам:

^ = X (Р • КР<) -X (А. • кл 1=1 .=1 где Fw — индекс трансформации по срокам;

п — количество диапазонов срочности;

Р — доля пассивов /-го диапазона срочности

активов;

К/ Ка1 — коэффициент конверсии для активов и пассивов /-го диапазона срочности;

— доля активов /-го диапазона срочности активов.

В отличие от индекса перераспределения по срокам, индекс трансформации чувствителен к срочности ресурсов и к направлению трансформации ресурсов по срокам. Дополнительным преимуществом является возможность экономической интерпретации данного показателя как меры потребности в рефинансировании.

Общепризнано, что процесс формирования рыночной экономики, ориентированный на достижение спекулятивных, сиюминутных интересов правящих групп, оставил без пристального внимания вопросы, связанные с формированием отечественного финансового законодательства, необходимостью его согласования с мировой практикой и международными соглашениями, в том числе и в области банковской деятельности. Национальная банковская система оказалась под угрозой деструктивного вмешательства со стороны чуждых экономических систем, международных корпораций и институтов, теневого сектора экономики. В современных условиях, характеризующихся, с одной стороны, высокой степенью международной интеграции и кооперации хозяйственных структур, а с другой — признанием полного фиаско со стороны ведущих экономических систем в сфере борьбы с финансовым кризисом и его последствиями, эти проблемы приобретают особую актуальность.

С целью учета данных факторов в группу индикаторов устойчивости банковской системы необходимо включить показатели ее безопасности. Существенный вклад в разработку этих вопросов внес коллектив ученых под руководством академи -ка В. К. Сенчагова. В проведенных исследованиях для характеристики устойчивости банковского сектора и степени экономической безопасности страны предлагается рассматривать структуру размещения кредитных ресурсов по основным заемщикам и процесс формирования внутреннего кредита. От того, по каким направлениям происходит размещение внутреннего кредита, как ими пользуются основные заемщики (федеральное правительство, местные органы власти, внебюджетные фонды, предприятия реального сектора экономики и другие субъекты кредитного рынка), зависит эффективность функционирования не только кредитной системы, но и экономики в целом. По мнению О. Л. Роговой, степень устойчивости банковского сектора характеризуется также состоянием национальной валюты и показателем доли устойчивых пассивов в совокупных пассивах. Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности банковской деятельности, предложенное данным авторским коллективом, представлено в табл. 4.

Проведенный анализ существующих в науке и практике подходов к оценке устойчивости банковского сектора свидетельствует, что в настоящее время научное сообщество находится в стадии дискуссии по вопросу разработки соответствующих индикаторов.

Таблица 4

Индикаторы безопасности банковской деятельности и их пороговые значения

индикатор Порядок расчета Оптимальный уровень (пороговое значение)

Отношение совокупности активов банковской системы (assets — A) к ВВП (Y) А Y’ где A (assets) — совокупные активы банковской системы; Y — ВВП 80-100 %

Средние сроки привлечения и размещения средств — кредитов (loans — TL) и депозитов (deposits — TD) T » T 1L 1D Должны быть примерно равны

Временная структура кредитов и депозитов Кредиты и депозиты до 1 года < 30 %. Кредиты и депозиты сроком свыше 1 года > 70 %

Иностранная совокупная банковская позиция по отношению к собственному совокупному капиталу банковской системы \EA — EL\ EK ‘ где EA (external assets) — иностранные активы (в инвалюте); EL (external liabilities) — иностранные пассивы (в инвалюте); EK (equity capital) — совокупный собственный капитал банковской системы < 20 %

Динамика доли активов банковского сектора в ВВП (А) по отношению к уровню монетизации экономики (М) ( aa )ioo M 2 XV /M 2 X 0 » 100 %

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Структура ресурсов банковского сектора: корпоративных, населения, межбанковского сектора, собственных средств Определяется удельный вес средств, привлеченных в межбанковском, корпоративном секторах, от населения, и собственных средств в структуре пассивов банковской системы Удельный вес межбанковского сектора в структуре ресурсов не должен превышать 25 %

Окончание табл. 4

индикатор Порядок расчета Оптимальный уровень (пороговое значение)

Доля кредитного портфеля (L — loans) в активах L А’ где L (loans) — совокупный кредитный портфель банковской системы; A (assets) — совокупные активы банковской системы > 45 %

Доля «плохих» кредитов (bad credits в соответствии с МСФО) в кредитном портфеле Kb, K ‘ где Kb — «плохие» кредиты по банковской системе в целом; K — совокупный кредитный портфель банковской системы < 10 %

Уровень концентрации банковской системы Принцип Парето На 20 % банков приходится 80 % активов. Если это соотношение соблюдается или приближается к нему, то это и определяет нормальный уровень концентрации, а отклонения от него говорят о том, что по каким-либо причинам в стране сложилась неоптимальная система концентрации банковского капитала и/или активов*

Зависимость банков от межбанковского кредитования МБК Пассивы < 25 %

*Банк России для оценки концентрации капитала и активов банковской системы использует также индекс Херфинда-ля—Хиршмана, рекомендованный руководством по расчету показателей финансовой устойчивости МВФ в качестве индикатора степени концентрации в банковском секторе. Данный индекс рассчитывается как сумма квадратов удельных весов показателей кредитных организаций в общем объеме показателя банковского сектора. Индекс показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1. Значение 0 соответствует минимальной концентрации; менее 0,10 — низкому уровню концентрации; от 0,10 до 0,18 — среднему уровню концентрации; свыше 0,18 — высокому уровню концентрации.

Тем не менее можно отметить, что большинством авторов предлагается использовать группу показателей, позволяющих в конечном счете оценить эффективность реализации банковской сферой присущих ей функций. Принимая во внимание необходимость противостояния внутренней экономической среды деструктивным колебаниям внешнего характера, систему индикаторов устойчивости банковского сектора целесообразно представить следующим образом.

1. Индикаторы, оценивающие выполнение банковской системой основных функций на макроэкономическом уровне:

— показатели динамики развития банковской системы (капитал, активы, кредиты, депозиты), соотнесенные с макроэкономическими показателями (ВВП, доходы населения) развития страны;

— динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики;

— индекс перераспределения ресурсов между контрагентами, индекс перераспределения ресурсов по срокам, индекс трансформации ресурсов по срокам;

— показатели состояния расчетов в экономике:

а) структура дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций;

б) коэффициент монетизации экономики;

в) объем картотеки к банковским счетам клиентов, неоплаченной из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитных организаций;

г) объем неоплаченной картотеки к корреспондентским счетам кредитных организаций.

2. Индикаторы, оценивающие микроэкономическую эффективность банковской системы, т. е. основные микроэкономические параметры ее деятельности (достаточность капитала, качество активов, доходность и прибыльность, ликвидность, чувствительность к рискам). Это все базовые показатели финансовой устойчивости (ПФУ), рекомендуемые МВФ. А также часть дополнительных ПФУ:

— отношение крупных рисков к капиталу;

— спрэд между ставкой по кредитам и депозитам;

— отношение чистой открытой позиции в акциях к капиталу.

3. Индикаторы, оценивающие способность банковской системы противостоять деструктивным колебаниям внутренней и внешней среды:

— коэффициент кредитно-финансовой автономии — отношение клиентских текущих средств и депозитов (кроме межбанковских средств) к

общей сумме предоставленных кредитов (кроме межбанковских);

— мультипликатор расширения депозитной базы банков;

— спрэд между рентабельностью производственных активов и средней процентной ставкой по банковским кредитам;

— средние сроки размещения и привлечения средств (кредитов и депозитов);

— временная структура кредитов и депозитов;

— иностранная совокупная банковская позиция по отношению к собственному совокупному капиталу банковской системы;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

— доля кредитного портфеля в активах;

— уровень концентрации банковской системы;

— зависимость банков от межбанковского кредитования.

Нарушение данных индикаторов само по себе еще не означает угрозы экономической безопасности в целом. Однако организация мониторинга, комплексное рассмотрение системы индикаторов, анализ экономических процессов при отклонении динамики критериев от нормальной траектории должны стать обязательными в рамках постоянного контроля компетентных органов государственной власти за устойчивостью банковской системы.

Список литературы

1. Матовников М. Ю. Об оценке эффективности российских банков как финансовых посредников // Деньги и кредит. 2000. № 5.

2. Матовников М. Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности. М.: Институт экономических проблем переходного периода. 2000. 228 с.

4. Орлов С. Н. Экономика и банковская система региона. М.: Экономика. 2004. 302 с.

5. Фетисов Г. Г. Некоторые вопросы формирования устойчивой банковской системы // Банковское дело в Москве. 2002. № 8.

6. Фетисов Г. Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. М.: Экономика. 2003. 393 с.

7. Экономическая безопасность: производство — финансы — банки / под ред. В. К. Сенчагова. М.: Фин-статинформ. 1998. 621 с.

8. Экономическая безопасность России: общий курс / под ред. В. К. Сенчагова. М.: Дело. 2005. 896 с.

Развитие корпоративного кредитования в Сибирском федеральном округе замедлилось: за девять месяцев 2019 года объем выданных кредитов бизнесу в СФО снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом рост задолженности составил 1,9%. По оценкам ЦБ РФ, в основном на общую ситуацию в Сибири повлияло сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кузбасса из-за падения мировых цен на уголь. На фоне сокращения кредитования крупных корпоративных заемщиков растет выдача займов малому и среднему бизнесу. Банки сегодня вынуждены искать новые, еще не «закретидованные» ниши на рынке, пусть и более рискованные в плане возврата средств.

Угольная доля

Объемы кредитования корпоративных заемщиков в Сибирском федеральном округе сократились по итогам девяти месяцев 2019 года: объем выданных кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям уменьшился на 0,3% (до 1,707 трлн руб.), сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. При этом наибольшее снижение по объемам выданных кредитов отмечено в Кузбассе (–46,1%). Также отмечено снижение кредитования бизнеса в Хакасии (–3,6%) и Туве (–2,6%). Регионы, где отмечен наибольший за этот период рост кредитования, — Республика Алтай (+49,6%), Красноярский край (+35,3%) и Томская область (+30,3%). Рост кредитования предприятий в Новосибирской области составил 4,7%.

Основное влияние на ситуацию с кредитованием экономики в округе оказало сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кемеровской области в связи с падением мировых цен на уголь, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

По данным ЦБ РФ, выдача кредитов предприятиям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых, сократилась на 56,7%.

Еще летом этого года, как сообщал «Ъ», угольные компании заявили о сокращении годовых планов по добыче. По данным за первое полугодие, энергетический уголь снизился в цене на мировом рынке на 54%. Он вытесняется из европейской генерации в условиях теплой зимы, подешевевшего газа и роста цен на выбросы СО2, сообщал «Ъ». Несмотря на привлекательные цены на уголь в Азии, увеличение экспорта в восточном направлении затруднительно из-за ограничений транспортной инфраструктуры.

Также в числе аутсайдеров по объемам кредитования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (–25,7%). А вот обрабатывающая промышленность в Сибири привлекла больше кредитов, чем в прошлом году (+4,2%), хотя химическое производство, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, целлюлозно-бумажное производство и обработка древесины существенно «просели» по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Наиболее быстро растущие отрасли по объемам взятых кредитов — производство пищевых продуктов (+5,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (+75,2%). Самый большой рост кредитования отмечен в сфере производства транспортных средств и оборудования — более чем в два раза. Кредитование сельского хозяйства в 2019 году выросло на 29,4%.

Сейчас собственники взвешенно подходят к вопросу кредитования, не начинают множество новых проектов одновременно и не планируют активных действий по капитальным вложениям, говорит управляющая филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова. «Если предприниматели и идут на риск, то стараются найти взвешенные способы привлечения средств, и это, скорее всего, долгосрочный тренд, который не изменится в ближайшее время»,— полагает она. Кроме того, конкуренция в банковском секторе растет: если раньше основная борьба за клиентов происходила между банками из топ-5, то в этом году к ним присоединились и другие игроки рынка, отмечает госпожа Богданова. Эта борьба ведется в основном именно за действующих клиентов, что приводит к рефинансированию долгов и, конечно, не влечет за собой увеличения объема кредитования, говорит она.

Дело за малым

ЦБ отмечает замедление роста кредитования крупных корпоративных заемщиков (–2,6% к показателям 2018 года) и рост выдачи займов в сегменте малого и среднего бизнеса (+5,4%). При этом кредитование индивидуальных предпринимателей выросло на 17,1%. «Мы наблюдаем рост кредитной активности наших корпоративных клиентов. Так, за девять месяцев 2019 года кредитный портфель юрлиц Сибирского банка Сбербанка России увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего (на 19,2%) вырос кредитный портфель клиентов малого бизнеса»,— говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. При этом он отмечает, что портфель сегмента «крупнейший бизнес» также существенно увеличился по сравнению с прошлым годом — на 6,8%.

Старший вице-президент, управляющая Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук также говорит о существенном росте кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2019 года. «Кредитный портфель по МСБ с начала года вырос на 77%, гарантийный — почти на 30%. Выросло и количество открытых расчетных счетов МСБ: за девять месяцев их было отрыто более 5 тыс., а объем активной клиентской базы на сегодняшний день составляет более 15 тыс. клиентов»,— говорит она.

Ирина Демчук отмечает, что изменения в сегменте МСБ в основном произошли благодаря госпрограммам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в 2019 году были значительно расширены.

В Экспобанке сообщили, что в Сибирском федеральном округе кредитный портфель банка существенно не изменился. «На данный момент мы работаем с большим пулом постоянных клиентов. В этом году банком утверждена обновленная стратегия развития сети, в рамках которой появился фокус на сегмент МСБ. Мы уверены, что портфель будет расти»,— говорит Анна Богданова.

В Сибири сектор кредитования МСБ и ИП начал демонстрировать признаки жизни еще в 2017 году, но вернуться к отметкам 2013 года пока не удается, хотя шансы есть, говорит руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: «На фоне уверенного снижения ключевой ставки ЦБ снижаются и ставки по кредитам, к тому же активнее действуют льготные программы кредитования от крупных государственных и региональных банков».

Кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, государство субсидирует из федерального бюджета, напоминает он. Эти отрасли (сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь) широко представлены и уверенно себя чувствуют в Сибирском федеральном округе, отмечает Андрей Лобода. «К тому же сегодня между банками идет нешуточная борьба за наполнение кредитного портфеля МСБ»,— говорит он.

Бизнес копит долг

Долги малого и среднего бизнеса по выданным кредитам растут темпами не меньшими, чем предоставление займов предпринимателям. По данным Сибирского ГУ Банка РФ, с января по октябрь МСБ в Сибири увеличил кредиторскую задолженность на 9,7%, при этом долги ИП выросли на 17,5%. Объем задолженности крупных корпоративных заемщиков за этот период практически не изменился (+0,3%). В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) объем кредитных обязательств клиентов перед банками вырос на 1,9% (до 2,1 трлн руб.).

При этом объем просроченной задолженности в Сибири по итогам трех кварталов 2019 года составил около 163 млрд руб., что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По итогам года объем просрочки в сегменте МСБ будет варьироваться в пределах 160–165 млрд руб., что аналогично показателям 2018 года, полагает он, отмечая в то же время волатильность от месяца к месяцу ситуации с просрочкой. Лидерами по объему просроченной задолженности, по данным НАПКА, являются Алтайский край (+16,9% за год) и Кемеровская область (+52%). В Новосибирской области отмечено снижение просрочки на 20%. Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в таком сегменте бизнеса, как обрабатывающие производства (22% от общей просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе), в том числе производство пищевых продуктов. На второй позиции — оптовая и розничная торговля (19%), на третьей — строительство (15%), сообщили в НАПКА.

Динамика кредитования отрицательно коррелирует с динамикой «просрочки», говорит Александр Осин. В то же время явных признаков поддержки заемщиков и банков со стороны регуляторов нет, указывает он. В недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк не наращивает объем кредитов юрлицам из-за высокого уровня закредитованности многих компаний и недостаточной их прозрачности, отмечает Александр Осин. «При этом, помимо антироссийских санкций, проблемой также являются низкие темпы роста экономики. Темпы роста банковского сектора выше экономики в целом, то есть скромные темпы экономического роста ограничивают возможности банков»,— говорит эксперт.

С верой в хорошее

Впрочем, в прогнозах на ближайшее будущее эксперты склонны к сдержанному оптимизму и ожидают постепенного (в пределах 1-2%) ускорения прироста кредитования. По данным опросов, проводимых Банком России, в ближайшее шесть месяцев банки, работающие на территории Сибирского федерального округа, ожидают смягчения условий кредитования как для крупного бизнеса, так и для представителей МСП, говорят в Сибирском ГУ Банка России.

Как следствие, в четвертом квартале этого года кредитные организации ждут роста спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики, считают в управлении. Банки надеются как минимум сохранить взятые ими темпы кредитования.

«Мы рассчитываем, что те тренды и темпы роста, которые имели место в течение первых девяти месяцев, сохранятся и до конца года»,— говорит Сергей Кузнецов. Ирина Демчук уверена, что банк продолжит рост по кредитному портфелю предприятий. «Думаю, что при благоприятном развитии рынка и ситуации в экономике мы увидим рост рынка кредитования бизнеса. Но плавный и постепенный»,— говорит она.

Оксана Павлова

УДК 336.713(470.344) ББК У262.101(2Рос.Чув)

Э.Н. РЯБИНИНА, А.Ф. САВДЕРОВА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Ключевые слова: банковский сектор региона, кредитный портфель, структура кредитования, пророченная задолженность, валютные операции, рентабельность, качество активов, макроэкономические факторы.

Банковский сектор — важнейшая составляющая финансовой системы территории. В стратегии социально-экономического развития именно ему отводится ключевая роль в обеспечении сбалансированности и инновационного развития экономики. В статье на основе официальных данных Банка России оцениваются динамика активных операций кредитных организаций в Чувашской Республике, структура их кредитования по видам экономической деятельности, качество и доходность активных операций. Изучено влияние региональных особенностей на развитие рынка банковских продуктов и услуг.

E. RYABININA, A. SAVDEROVA THE BANKING SECTOR IN DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE REGION

Состояние банковской системы является показателем становления и развития рыночной экономики. Не случайно ему отведена роль одного из регуляторов в процессе формирования рынка и перестройки денежной системы и денежного обращения. При этом эффективность деятельности банковского сектора будет проявляться лишь тогда, когда будут учитываться региональные особенности при формировании рынка банковских продуктов и услуг.

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов невозможно без адекватного объема финансовых ресурсов. Именно кредитные организации осуществляют аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала, превращая их в важнейший источник средств для субъектов экономики.

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из основных видов банковской деятельности. Они приносят наибольший доход и, соответственно, имеют наиболее высокий уровень риска. Динамика развития активных операций кредитных организаций в Чувашской Республике соответствует общероссийской. Отмечается устойчивая тенденция роста объемов кредитования физических лиц при снижении доли кредитов, предоставленных нефинансовым организациям. При этом следует отметить, что в кредитном портфеле региона по всем направлениям кредитования кредитные организации, зарегистрированные в ЧР, имеют наименьший вес. По данным Банка России, на 1 января 2015 г. размер кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, по сравнению с 1 января 2011 г. вырос на 6% и составил 43 279 млн руб.

Кредиты, выданные физическим лицам, на 1 января 2015 г. составили 42 573 млн руб., что в 2,1 раза превышает показатель четырехлетней давности.

Экономика региона базируется на различных типах субъектов предпринимательства. Основное звено — малые, средние и крупные предприятия. Проблема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до сих пор является до конца нерешенной. Важность его исследования заключается в том, что, с одной стороны, исполнителям данной деятельности необходима денежная поддержка со стороны банков, а банки готовы ее им предоставить, с другой стороны, по результатам опросов, проведённых среди представителей малого и среднего бизнеса, лишь около 12% бизнесменов регулярно пользуются банковскими кредитами.

В связи с этим проанализируем кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исходя из данных табл. 1, мы видим, что банки стремятся поддерживать такие виды экономической деятельности, как обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и связь, а также прочие виды деятельности. В целом структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствует структуре валового регионального продукта Чувашской Республики по видам экономической деятельности.

Таблица 1

Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности в Чувашской Республике, на начало года*

Вид экономической деятельности 2011 2012 2013 2014 2015

млн руб- уд- вес, % млн руб- уд- вес, % млн руб- уд- вес, % млн руб- уд- вес, % млн руб- уд- вес, %

Всего 86 585 100 109 122 100 82 561 100 86 789 100 76 724 100

Добыча полезных ископаемых 85 0,1 2,0 0,0 20 0,0 61 0,1 24 0,0

Обрабатывающие производства 12 399 14,3 17 824 16,3 14 604 17,7 19 450 22,4 23 152 30,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24 154 27,9 14 986 13,7 7 595 9,2 4 090 4,7 8 279 10,8

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 760 2,0 2 596 2,4 2 806 3,4 2 782 3,2 1 630 2,1

Строительство 4 625 5,3 5 888 5,4 6 400 7,8 9 907 11,4 7 032 9,2

Транспорт и связь 578 0,7 1780 1,6 2 844 3,4 3 422 3,9 1 859 2,4

Оптовая и розничная торговля 12 616 14,6 22 075 20,2 13 854 16,8 17 816 20,5 13 021 17,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3 303 3,8 15 939 14,6 2 747 3,3 3 514 4,0 3 393 4,4

Прочие виды деятельности 14 537 16,8 8 944 8,2 6232 7,5 2 711 3,1 2 108 2,7

На завершение расчетов 12528 14,5 19058 17,5 25840 31,3 23036 26,5 16426 21,4

В период 2011-2014 гг. мы можем заметить рост кредитования в обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимым имуществом, что привело к соответствующим изменениям в структуре кредитного портфеля. Данная динамика проявляется в росте задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за анализируемый период. Основная доля задолженности по кредитам характерна для таких видов деятельности, как операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, оптовая и розничная торговля и прочие виды деятельности (рис. 1).

Прочие виды деятельности. 4%

Операции с недвижимым имуществом,

аренда и предостав ление услуг 37%

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

На завершение Добыча полезных

расчетов 0%

ископаемых

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля 21%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Строительство 5% 8%

Транспорт и связь 2%

Рис.1. Структура задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности в 2014 г., %*

Одним из критериев эффективной кредитной политики является качество ссудного портфеля, оценить которое можно по величине просроченной задолженности. По состоянию на 01.01.2015 г. наблюдаем рост просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 7,4%. Это говорит о необходимости увеличения резервов на возможные потери, что в конечном счете отрицательно сказывается на величине финансовых результатов кредитных организаций.

В последнее время достаточно активно развивается кредитование физических лиц. Все большее число банков разрабатывает специальные программы кредитования, предлагает населению кредиты на неотложные нужды, образование, приобретение недвижимости, товаров длительного пользования и т.п. Кредитование не только дает возможность повысить уровень жизни, использовать заработанные средства наилучшим образом. Через расширение

платежеспособного спроса кредитование позитивно влияет на торговлю и производство и в конечном счете способствует ускорению темпов экономического роста.

Рассмотрим динамику кредитования физических лиц в Чувашской Республике. По данным Банка России, можно заметить, что наблюдается тенденция увеличения объемов кредитования физических лиц. Наибольший прирост наблюдался по итогам 2012 г., что объясняется существовавшей на тот момент благоприятной социально-экономической конъюнктурой. Далее можем наблюдать замедление темпов кредитования населения, произошедшее в основном за счет необеспеченных ссуд, именно с которыми и связаны высокие банковские риски.

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Рис. 2. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в Чувашской Республике, млн руб.*

По данным, представленным в табл. 2, видим, что валютная структура портфеля потребительских кредитов распределяется в пользу рублевых ссуд. В динамике объем кредитования в иностранной валюте снижется, что вызвано неблагоприятными изменениями курса рубля.

Рассматривая ситуацию с просроченной задолженностью в розничном кредитовании, можно отметить, что до начала 2015 г. наблюдается тенденция к снижению. Далее его значение увеличивается по причине уменьшения реальных доходов населения, а также, как следствие, повышения закредитован-ности граждан. Найти качественного заемщика становится все сложнее. Банкам приходится снижать уровень одобрения кредитов, чтобы не допустить еще большего роста просроченной задолженности.

В настоящее время Банк России активно выступает за снижение темпов роста розничных кредитов, особенно необеспеченных. Еще в прошлом году для реализации такого сценария Банк России ввел ряд новых требований, ужесточающих работу с розничными кредитами. Регулятор ужесточил требо-

вания к резервам, были повышены коэффициенты риска по потребительским кредитам, что повлияло на расчет достаточности капитала банков с положительной стороны.

Таблица 2

Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в Чувашской Республике на начало года, млн руб.*

В рублях В иностранной валюте

из них по жилищ-ным кредитам из них

Год всего по жилищным кредитам по жилищ-ным кредитам в том числе просроченная всего по жилищным кредитам в том числе просроченная

2011 25 935 11 298 8918 159 881 583 579 47

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2012 33 811 12 806 11927 139 692 506 503 41

2013 48 281 17 246 16874 115 452 360 359 37

2014 64 972 24 298 24036 97 398 321 320 38

2015 77 567 33 761 33520 102 472 378 377 46

Вложения банковского сектора Чувашской Республики в ценные бумаги увеличились. Тенденция развития Чувашской Республики практически полностью совпадает с тенденцией развития данных операций в России. Из-за бюджетного дефицита в 2014 г. долговые обязательства Российской Федерации и Чувашской Республики существенно увеличились, что привело к росту доли вложений в данный вид активов в структуре портфеля ценных бумаг кредитных организаций. Таким образом, расширилась возможность получить централизованный ломбардный кредит для поддержания банковской ликвидности. Вложения в долевые ценные бумаги за исследуемый период уменьшились, что говорит о снижении инвестиционной активности банков.

К активным операциям кредитных организаций относятся операции по купле-продаже иностранной валюты. Покупка и продажа иностранной валюты в Российской Федерации производятся через уполномоченные банки в порядке, устанавливаемом Центральным банком РФ. Тенденции объемов данных операций на рынке формируются под влиянием курсов валют, социально-экономической и геополитической ситуации.

Динамика операций купли-продажи иностранной валюты в Чувашской Республике, представленная на рис. 3, свидетельствует о нестабильной ситуации на валютном рынке.

Так, в 2014 г. курс покупки доллара колебался в диапазоне от 33,67 до 55,02 руб., т.е. размах вариации составил более 20 руб., а курс евро колебался от 45,67 до 66,03 руб. при вариации около 21 руб. При этом существует общая тенденция ослабления рубля по отношению к данным валютам, а также отмечаются существенные колебания в объемах операций по купле-продаже иностранной валюты в регионе, что характерно для всей страны в целом.

14 12 10 8 6 4 2 0

Объем продажи ^^»Объем покупки Рис. 3. Динамика объема купли-продажи наличной иностранной валюты уполномоченными банками физическим лицам в Чувашской Республике,

млн долл. США*

Эффективность активных операций кредитных организаций можно оценить по их рентабельности. Ниже на рис. 4 представлена ее динамика по банкам, зарегистрированным в Чувашской Республике. К сожалению, весь банковский сектор региона невозможно оценить по данному показателю, так как филиалы и представительства инорегиональных банков не формируют свою отчетность.

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 4. Динамика рентабельности активов кредитных организаций, зарегистрированных в Чувашской Республике, %*

После кризиса 2009 г. региональный банковский сектор начинает восстанавливаться, что привело к росту рентабельности активов банков, максимум зафиксирован в 2013 г. — 1,5%, т.е. на 1 рубль активов объем прибыли составлял 1,5 копейки. После чего наблюдаем отрицательную динамику, т.е. уменьшение прибыльности активов региональной банковской системы на 0,6 п.п.

Таким образом, тенденции развития банковского сектора Чувашской Республики отвечают современным реалиям. Большую часть операций на рынке банковских услуг региона осуществляют инорегиональные банки.

* Рис. 3 составлен по данным Банка России .

* Рис. 4 составлен по данным Банка России .

Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствует структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности. Происходит ухудшение качества кредитного портфеля банков, что приводит к снижению рентабельности их активов.

На наш взгляд, наиболее сильно воздействуют на развитие банковского сектора факторы, отраженные на рис. 5.

Макроэкономические факторы

Регулируемые

Банком России Общеэкономи- Социально- Ценовой рыноч-

и нормативно- ческие политические ной конъюнктуры

правовыми актами

— ставка рефинансирования;

— ключевая ставка;

— курс национальной валюты;

— обязательные нормативы ЦБ РФ;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

— налоговые ставки;

— инструменты валютной и денежно-кредитной политики.

— темпы инфляции;

— уровень безработицы;

— темпы экономического роста (ВРП, ИПП, темпы роста с/х производства);

— структура производства товаров и услуг;

— географическое положение;

— внешнеэкономическая деятельность

— цены и тарифы и т. п.

— уровень доходов населения;

— политическая обстановка

в регионе;

— научные исследования

и инновации;

— уровень образования.

— уровень ставок

и стоимость банковских услуг банков-конкурентов;

— цены на сырьевые ресурсы;

— цены на драгоценные металлы и камни;

— цены на объекты имущества.

Рис. 5. Классификация макроэкономических факторов, оказывающих воздействие на развитие регионального банковского сектора*

Очевидно, что региональные особенности Чувашии оказывают немаловажную роль в развитии рынка банковских услуг. К сожалению, республика не отличается богатыми природными месторождениями, здесь недостаточно развит сектор добывающей промышленности. Но более 70 лет регион занимается разработками и производством электротехнических устройств. ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» является одним из ведущих электро-техни-ческих предприятий страны, производит широкий спектр электрооборудования, соответствующий аналогу ведущих зарубежных компаний. Крупным промышленным предприятием, определяющим развитие региона, является также ОАО «Промтрактор» — одно из ведущих предприятий российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы»», единственный в России и странах СНГ, а также третий в мире крупнейший производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. Машины, вы-

пускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, горнорудной и строительной отраслях. Чувашия — также место локации ОАО «ВНИИР». Это — многофункциональное, научно-техническое и производственное предприятие с мощным интеллектуальным и производственным потенциалом, способное выполнять полный цикл работ — от исследования и разработки до выпуска продукции и сервисного обслуживания ее на объектах эксплуатации. Благодаря таким крупным и многозначительным для региона предприятиям Чувашии присвоен высокий кредитный рейтинг. Инвестиционная привлекательность региона, несмотря на его географическое положение, обуславливающее емкость кредитного рынка и рынка вкладов, достаточно высока.

Политическая обстановка в регионе также оказывает непосредственное влияние на стратегию развития банковского сектора региона. В настоящее время в Чувашской Республике ведется работа по активизации и стимулированию инвестиционных и инновационных процессов в финансовой и промышленной сферах, которая носит всеобъемлющий характер. На сегодняшний день имеется вся необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность республики, в том числе развитие государственно-частного партнерства, внедрены основные элементы Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Существенную роль в экономике Чувашской Республики играет промышленный комплекс, который обладает мощнейшим потенциалом. Основные направления его реализации представлены в постановлении Кабинета министров ЧР от 21.02.2005 № 39 «О Концепции инновационного развития Чувашской Республики», закона Чувашской Республики от 09.10.2015 г. № 50 «О промышленной политике в Чувашской Республики». Меры государственной поддержки промышленного комплекса, условия и общие принципы стимулирования инвестиционной деятельности на территории республики и привлечения средств из-за ее пределов определены в Законе Чувашской Республики от 25.05.2004 г. № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

По данным Инвестиционного портала регионов России , Чувашская Республика входит в двадцатку регионов страны, где отечественные и зарубежные инвестиции работают особенно результативно. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ показал, что Чувашия входит в число регионов с комфортными условиями для бизнеса. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» , республика в десятке российских регионов с низкими инвестиционными рисками. Кроме того, в июне 2014 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности Чувашской Республике на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». Также Чувашии присвоен кредитный рейтинг «стабильный» сразу двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами — Fitch и Moodey’s, что позволяет региону проводить эффективную долговую политику. Дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности и активности в регионе является источником увеличения активов кредитных организаций.

Одновременно с этим следует обратить внимание на следующие проблемы, существующие на данный момент в промышленном секторе Чувашии: недостаточный удельный вес инновационной продукции в структуре производства отдельных предприятий; снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках; острый дефицит оборотных средств на приобретение сырья, материалов и комплектующих для производства продукции; снижение платежеспособности потребителей и ухудшение условий оплаты за поставленную продукцию; высокая конкуренция со стороны зарубежных поставщиков; недостаток долгосрочного кредитования и высокие проценты по кредитам; сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров (нефтегазовый комплекс, ОАО «РЖД», АК «АЛРОССА» и др.). Перечисленные факторы могут неблагоприятно сказаться в будущем на динамике промышленного производства, а следовательно, и банковского сектора Чувашской Республики. Ведь на расширение или снижение объемов кредитования в регионе финансовый результат организаций оказывает непосредственное влияние.

Развитие нового современного производства товаров и услуг, осуществление технического перевооружения и модернизации во всех сферах производства, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование институтов развития по привлечению инвестиций и работы с инвесторами, расширение инвестиционной деятельности, реализация социальных проектов, способствующих повышению качества жизни населения республики и т.д., — весь целенаправленный комплекс мер администрации Чувашской Республики создает условия для расширения, развития и совершенствования банковского сектора в регионе.

Учет вышеуказанных социально-экономических показателей позволяет кредитным организациям проводить эффективную и целенаправленную деятельность по привлечению на обслуживание физических и юридических лиц, контролировать направления использования банковских ресурсов путем своевременного регулирования структуры и объема денежных средств, хранящихся во вкладах и счетах, оперативно принимать управленческие решения в сложившейся макроэкономической обстановке в регионе и в конечном итоге прогнозировать основные направления своей деятельности.

Литература

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Банк России: офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 05.12.2015).

2. Инвестиционный портал регионов Россиию URL: http://www.investinregions.ru/ (дата обращения: 05.12.2015).

3. Леонтьева И.А., Плешков К.В. Исследование отношения населения к деятельности банков в комплексной оценке их конкурентоспособности // Фундаментальные исследования, 2015. № 5. С. 423-427.

4. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: сайт. URL: http://raexpert.ru/ (дата обращения: 10.12.2015).

1. Bank Rossii: of its. sait . Available at: http://www.cbr.ru (Accessed 5 December 2015).

РЯБИНИНА ЭЛИНА НИКОЛАЕВНА — кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, кредита и статистики, Чувашский государственный университет, Россия, Че5оксары(гуаЫшпа-еп@уапиех. ru).

САВДЕРОВА АЛИНА ФЕДОРОВНА — кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и статистики, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (savderova@mail.ru).

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Окончившийся 2019 год выдался для российского банковского сектора достаточно удачным.

Согласно данным Банка России, прирост активов в реальном выражении составил 5%, что примерно соответствует результату 2018 года – 6,2%. В номинальном выражении рост активов составил 2,7% против 10,4% в 2018 году. Такая разница в приросте связана с влиянием валютной переоценки. При этом стоит отметить, что в начале 2019 года был осуществлен переход на новые стандарты бухгалтерского учета, который негативно отразился на динамике активов. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, переход на новые стандарты учета снизил реальные темпы прироста в прошедшем году примерно на 1,5 процентных пункта. Таким образом, без учета этого перехода прирост активов 2019 года мог бы опередить результат 2018 года (6,2%) и стал бы пятым годом подряд, когда динамика реальных активов улучшалась.

В абсолютных величинах объем активов в 2019 году вырос на 2,5 триллиона рублей и на 1 января 2020 года составил 96,6 триллиона рублей.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2020 году динамика активов окажется лучшей – темпы прироста будут в диапазоне 7-10%. Таким образом, в 2020 году будет преодолен уровень в 100 триллионов рублей активов банковского сектора. Для сравнения, уровень 10 триллионов рублей российским банковским сектором был достигнут в 2006 году, тогда как 1 триллион – в 1998 году.

Соотношение активов банков и ВВП в 2019 году продолжило снижаться и по итогам года опустилось до 88,3%. При этом негативная динамика показателя наблюдается уже пятый год подряд. Стоит отметить, локальный максимум отношения активов и ВВП был в 2015 году, когда это соотношение было на уровне 100%. Таким образом, несмотря на рост активов роль банковского сектора в экономике в последние годы немного снизилась.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2019 году заметно улучшилась. За прошедший год было принудительно отозвано 28 лицензий у кредитных организаций и НКО и 46 банков были ликвидированы. Для сравнения, в 2018 году лицензий лишилось 60 кредитных организаций, а в 2017 году – 63. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2019 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 120 миллиардов рублей. Тогда как в 2018 и 2017 годах активы банков принудительно лишенных лицензий составляли 0,5 и 1,2 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, российский банковский сектор в 2019 году недосчитался лишь 0,1 процентного пункта прироста активов в номинальном выражении против порядка 0,6% и 1,5% в 2018 и 2017 годах. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году продолжится сокращение игроков в российской банкой системе, однако лицензий будут лишаться преимущественно небольшие банки, как следствие влияние на динамику суммарных активов будет минимальным.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 437 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 7 февраля 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ, а также данные из открытых источников. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2019 году объем активов в номинальном выражении вырос у 264 кредитных организаций или у 60,4% банков представленных в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2018 году и 2017 годах доля банков с приростом была почти такой же (61% в 2018 году, а в 2017 году – 60%). Как уже указывалось ранее, в начале 2019 года был осуществлен переход на новые стандарты бухгалтерского учета, из-за которого доля банков с приростом в начале года заметно снизилась. Таким образом, результат прошедшего года без этого перехода мог бы быть немного лучше. На этом фоне эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2020 года доля банков с приростом увеличится до 65-70%.

Крупные и средние банки показывают хорошие результаты

Результаты исследования свидетельствуют, что разные размерные группы из ТОП-200 почти не отличались по количеству банков с приростом. Так, среди банков, расположившихся со 101 по 150 место, доля банков с приростом активов составила 72%, что стало наилучшим результатом среди всех размерных групп. В свою очередь у банков с 51 по 100 место прирост активов наблюдался у 70% банков. У двух оставшихся групп из топ-200 – из топ-50 и с 151 по 200 место доля с приростом активов была одинаковой – 68%. При этом у банков за пределами топ-200 (с 201 по 437 место) только 52% банков характеризовалось приростом активов в 2019 году. Таким образом, результат крупных и средних банков оказался заметно лучше, чем у небольших кредитных организаций за пределами топ-200.

В денежном выражении в более выгодной ситуации оказались крупные банки. Объем суммарных активов у банков из топ-50 относительно результата этих же банков на 1 января 2019 года вырос на 4,5%. Также значительный прирост активов наблюдался у банков с 51 по 100 место, активы которых увеличились на 4,4%. При этом у банков второй сотни (со 101 по 200 место) объем суммарных активов увеличился только на 0,7%. За пределами топ-200 (с 201 по 437 место) суммарные активы практически не изменились – +0,1%. Стоит отметить, что в целом прирост активов у банков из рейтинга относительно их же результата на начало 2019 года составил 4,4%.

Как следствие, очень хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля топ-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 января 2020 года выросла до 92,2% (+0,8 процентного пункта). При этом доля топ-30 банков по итогам года составила 87,7% против 86,5% на начало 2019 года. Стоит отметить, что в текущем рейтинге на топ-100 банков уже приходится 96,8% (+0,5 п.п. за год).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году консолидации активов российского банковского сектора продолжится, и темпы консолидации останутся примерно такими же.

Активы выросли у всех типов банков, но у иностранных банков несколько слабее

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, все типы банков по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в 2019 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику активов продемонстрировали частные банки, что помогло им укрепить свои позиции относительно государственных и иностранных банков. Так, прирост активов у частных банков в 2019 году составил 4,9%, против прироста на 4,4% у государственных и 3% у иностранных банков. Стоит отметить, что хороший результат частных банков связан со значительным ростом у нескольких крупных банков, которые наращивали корпоративное и розничное кредитование.

Списочный состав первой десятка банков за год не изменился, однако изменения в позициях были существенными. При этом изменения в первой десятке стали следствием неоднородных темпов прироста активов, которые варьировались в широком диапазоне от +60,5% до —23%. Наибольшим приростом активов в первой десятке характеризовался банк ФК Открытие, тогда как снижением – банк «Траст». Из-за значительного роста активов банк ФК Открытие смог подняться на 2 позиции — до 7-о места, тогда как банк «Траст» потерял две позиции, и заняли 10-е места. Также в первой десятке опустились на одну позицию каждый: Россельхозбанк и Московский кредитный банк, которые в текущем рейтинге занимают 6-е и 8-е места соответственно, тогда как укрепить свои позиции смогли Альфа-банк и Промсвязьбанк, которые в рейтинге на 1 января заняли 5-е, и 9-е места соответственно.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался банк ФК Открытие, активы которого в 2019 году увеличились более чем на 1 триллион рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка обусловлена объединением с Бинбанком, а также наращиванием корпоративного и розничного кредитования. Вторым по масштабам прироста активов стал Сбербанк, у которого активы за год выросли на 0,8 триллиона рублей. При этом динамика активов Сбербанка объясняется ростом розничного кредитования и ростом вложений в ценные бумаги. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в 2019 году стали Промсвязьбанк и Альфа-банк, активы которых выросли на 670 и 420 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Московский кредитный банк, активы у которого выросли на 267 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался банк «Траст» – —397 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди топ-100 крупных кредитных организаций по итогам 2019 года была уже у упомянутого ранее банка ФК Открытие. Вторым по темпам прироста активов стал Тинькофф Банк, активы у которого выросли на 46%, в результате чего банк смог занять 18-е место в рейтинге (+8 позиций за год). Третьим по динамике активов стал банк Дом.РФ, объем активов которого вырос на 43% (+10 позиций, в рейтинге занимает 29-е место). Стоит отметить, что еще 6 банков из первой сотни по объему активов в 2019 году характеризовались темпами прироста активов более чем на 30%.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал РГС Банк, активы которого сократились на 36% из-за снижения вложений в ценные бумаги и переоценки качества кредитного портфеля юридических лиц. Вторым по темпам снижения стал Мособлбанк, сокращение активов которого составило 30%. В текущем рейтинге РГС Банк занимает 96-е место (-22 позиции), а Мособлбанк – 27-е место (-8 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал банк «Траст», активы которого снизились на 23%. Таким образом, именно санируемые банки в 2019 году характеризовались наибольшим снижением активов.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2020 году с высокой долей вероятности можно предположить, что динамика активов может стать лучшей за последние годы, а сам прирост составит порядка 7-10%. Это будет связано с оживлением экономики на фоне нацпроектов, роста социальных расходов и просто нового цикла инвестиционного роста. Также можно ожидать заметного роста кредитования из-за снижения процентных ставок. Скорее всего, рост будет отмечаться у большинства банков, но наивысшие темпы будут у ведущих кредитных организаций. Таким образом, 2020 год станет достаточно удачным для российского банковского сектора.

Прошедший год был насыщен важными событиями и сделками для финансового сектора РК, в том числе это коснулось и банковской системы. На четыре банка в стране стало меньше, по трем из них было вынесено решение о принудительной ликвидации, объединены два системообразующих банка. Но несмотря на все происходящее, БВУ смогли увеличить общую прибыль в абсолютном значении на 657 миллиардов тенге по сравнению с 2017 годом.

2018 год был своего рода проверкой на прочность банковской системы Казахстана. Так, с рынка ушли три небольших банка – Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк, завершилось слияние Казкома и Народного банка.

Общие совокупные активы по итогам 2018 года составили 25,24 трлн тенге, что на 4,2% больше показателя 2017 года. По мнению ведущего аналитика агентства Moody’s Владлена Кузнецова, рост в 4,2% был ниже уровня инфляции, которая составила в прошлом году 5%, а это говорит о том, что реальный рост банковского сектора оказался отрицательным.

Реальный же рост активов системы, без учета влияния эффекта закрытых банков, в течение 2018 года, по оценке аналитика, составил около 8%, что выше инфляции. Но все же даже такой рост является невысоким, особенно с учетом переоценки активов, выраженных в иностранной валюте, и был даже ниже роста реального ВВП, считает эксперт.

Что касается самих банков, то самый большой объем активов в 2018 году все также у Народного банка. На 1 января 2019 года активы «нового» Народного банка составили порядка 8,67 трлн тенге, что на 1,8% больше совокупных активов Народного и Казкома на начало 2018 года.

Второе место по объему активов принадлежало Сбербанку. По состоянию на начало 2019 года активы организации достигли 1,89 трлн тенге, или 7,5% от совокупного объема активов БВУ. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,3%.

После сокращения количества банков в стране в тройку лидеров вошел Forte Bank. Активы финансового института за год выросли на 18,1%, до 1,78 трлн тенге, что составило 7% от всех активов БВУ.

В 2018 году у четырех банков сократились объемы активов. Активы Цеснабанка снизились почти на 442 млрд тенге, до 1,71 трлн тенге, AsiaCredit Bank – на 43,7 млрд тенге, до 118,24 млрд тенге, Bank RBK – на 4,2 млрд тенге, до 590,1 млрд тенге и НБ Пакистана в Казахстане – на 280,56 млн тенге, до 4,76 млрд тенге.

Пресс-служба AsiaCredit Bank объяснила снижение активов на 27% сокращением кредитного портфеля и продажей ценных бумаг. Так, в декабре 2018 года банк досрочно произвел выкуп собственных облигаций на общую сумму 1,1 млрд тенге, получив дополнительный доход 105 млн тенге. В начале же года банком были проданы государственные ценные бумаги на сумму 16 млрд тенге, доход составил 379 млн тенге.

О ссудном портфеле

Ссудный портфель банков в 2018 году составил 13,76 трлн тенге, увеличившись на 1,3% по сравнению с итогами 2017 года.

Влияние на ссудный портфель БВУ оказали в основном передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов, закрытие трех банков, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов.

Относительный рост показателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался у First Heartland Bank – на 16210,6% (на сумму 10,37 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы – 141% (на 35,69 млрд тенге), Жилстройсбербанка – на 49,2% (на 1,3 трлн тенге).

Представители First Heartland Bank отметили, что более 99% от ссудного портфеля (от 10,43 млрд тенге) банка по состоянию на начало года составляют операции «обратное РЕПО». В отличие от кредитования такая операция является краткосрочным безрисковым инструментом по размещению свободной ликвидности, таким образом в IV квартале 2018 года (по сравнению с III кварталом) без учета обратного РЕПО ссудный портфель банка все же уменьшился до 38,93 млн тенге (на 1,57 млн тенге).

Заместитель директора департамента риск-менеджмента ТПБ Китая в Алматы Данат Муратханов комментирует столь заметный рост ссудного портфеля предоставлением новых займов корпоративным клиентам.

10 из 28 отечественных банков по итогам года снизили объемы своих кредитов с просрочкой более 90 дней, что положительно сказалось на всей банковской сфере страны. Кредиты NPL 90+ по сравнению с данными на 1 января 2018 года уменьшились на 19,7%.

Так, в Банке ЦентрКредит токсичные кредиты уменьшились на 3,5 млрд тенге, тем самым объем таких кредитов сократился до 69,43 млрд тенге. В Евразийском Банке уменьшение составило 2,1 млрд тенге, до 58,49 млрд тенге, в AsiaCredit Bank плохие кредиты сократились на 1,4 млрд тенге, до 6,23 млрд тенге.

Как отметили эксперты Moody’s, за последние два года в казахстанских банках произошло значительное улучшение качества кредитного портфеля, в основном благодаря существенной финансовой поддержке государства, предоставленной в 2017 году, которая позволила погасить или зарезервировать проблемную задолженность банков. Кроме того, продолжается работа по списанию проблемных ссуд, реализации залога, что позволяет заменить проблемные ссуды более качественными кредитами, добавили в агентстве.

Снижение объема кредитов с просрочкой более 90 дней NPL в Банке ЦентрКредит обусловлено отчасти тем, что банк является активным участником программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, сообщили в пресс-службе банка. За 2018 год банк рефинансировал ипотечных займов на сумму 2,4 млрд тенге, что в том числе позволило Банку утилизировать объем проблемной задолженности на аналогичный объем.Также в рамках участия фининститута в Государственной программе поддержки финансовой устойчивости банковского сектора, был проведен ряд мероприятий по работе с проблемной задолженностью, что позволило снизить объем займов с просрочкой более 90 дней, отметили представители фининститута.

Несмотря на то, что в целом банки старались почистить свой ссудный портфель от плохих кредитов, остались все же БВУ, у которых доля NPL 90+ достаточно весома.

По доле токсичных кредитов в ссудном портфеле на 1 января 2019 года лидируют НБ Пакистана в Казахстане, Bank RBK, AsiaCredit Bank.

Доля таких кредитов в ссудном портфеле НБ Пакистана в Казахстане составила 30,25%, в Bank RBK и AsiaCredit Bank – 12,22% и 9,46% соответственно.

Представители Bank RBK поделились, что в начале 2018 года у них поменялось руководство, и сейчас система риск-менеджмента в банке серьезно усилена, а кредитная политика стала рыночной. Так, по данным пресс-службы, системная работа с проблемными заемщиками начала приносить свои плоды, за семь последних месяцев 2018 года доля NPL 90+ снизилась с 24,37% (по состоянию на 31 мая 2018 года) до 12,22%, то есть практически в два раза.

Кому в Казахстане доверяют свои вклады?

Обязательства банков второго уровня по итогам 2018 года, по сравнению с итогами 2017 года, увеличились на 5,2%, до 22,22 трлн тенге.

В том числе депозиты физических лиц в БВУ за год выросли на 6,6%, до 8,77 трлн тенге, по сравнению с 8,23 трлн тенге в конце 2017 года.

Заметный прирост вкладов населения за год наблюдался у Народного Банка Казахстана, объем депозитов увеличился на 1,68 трлн тенге, до 3,32 трлн тенге. Второе место по привлечению депозитов занял Kaspi Bank, рост за год составил 268,07 млрд тенге, до 1,14 трлн тенге. В тройку банков по наращиванию вкладов населения вошел Жилстройсбербанк. Депозиты физлиц выросли на 112,98 млрд тенге, до 637,62 млрд тенге.

Помимо тех, кто увеличил свои вклады по объёмам стоит выделить и тех, кто нарастил депозиты по сравнению с прошлым годом в процентном значении. Так, Tengri Bank, увеличил депозиты физлиц на 135,27%, Исламский банк Al Hilal на 126%.

Заместитель председателя правления Исламский банк Al Hilal Елтай Мухамеджанов объяснил такой заметный рост тем, что со второй половины 2017 года банк начал работать с физлицами с предложением таких продуктов, как инвестиционные депозиты, дебетовые карты, хадж карты для совершающих паломничество Хадж и Умра.

Среди банков, у которых в прошлом году наблюдалось снижение вкладов физических лиц, отметились Цеснабанк – на 312,36 млрд тенге, до 379,99 млрд тенге, AsiaCredit Bank – на 11,9 млрд, до 34,95 млрд тенге и Банк ВТБ (Казахстан) – на 6,11 млрд, до 21,63 млрд тенге.

Заместитель председателя правления Банк ВТБ (Казахстан) Юрий Миронов прокомментировал заметный отток вкладов населения в банке тем, что в 2018 году финансовый институт оптимизировал структуру своих депозитов по валюте, стоимости и срочности. Так, на балансе банка в начале 2018 года скопился достаточный объем валютной ликвидности в долларах США, в основном в виде депозитов, привлеченных в 2015–2016 годах по высоким ставкам, что оказывало негативный эффект на финансовый результат банка, поделился зампред банка.

В 2018 году в банке провели мероприятия по погашению данных депозитов, при этом были установлены заградительные ставки на привлечение новых валютных депозитов от физических лиц.

Ситуация же с депозитами корпоративных клиентов немного хуже, чем в 2017 году. Объемы вкладов юридических лиц сократились в 2018 году на 2,13%. В целом на 1 января текущего года вклады юридических лиц по банковской сфере составили 8,27 трлн тенге против 8,45 трлн тенге в аналогичном периоде 2018 года.

Лидерами по привлечению депозитов юрлиц стали Народный Банк, Ситибанк Казахстан и Банк Китая в Казахстане.

У Народного вклады «юриков» увеличены на 1,27 трлн тенге, или на 66,1% – до 3,2 трлн тенге. Вклады Ситибанк Казахстан выросли на 204,98 млрд (61,4%), до 538,73 млрд тенге. Банк Китая в Казахстане нарастил объемы своих депозитов на 139,32 млрд, или 93,9% – до 287,63 млрд тенге.

Эксперты Ситибанк Казахстан прокомментировали увеличение депозитов юридических лиц коммерческими успехами клиентов банка и расширением клиентского портфеля.

Среди аутсайдеров по наращиванию объема вкладов юридических лиц лидирующую позицию занял Цесна. Объемы финансового института снизились на 547,55 млрд тенге (или на 63,1%), до 320,21 млрд тенге.

Напомним, что в январе этого года агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги Цеснабанка до «SD» (выборочный дефолт), с чем банк был категорически не согласен.

Как отметили эксперты S&P в официальном ответе «Курсиву», ситуация с Цеснабанком достаточно сложная и многофакторная. С сентября 2018 года банк столкнулся с беспрецедентным оттоком клиентских средств, в первую очередь корпоративных клиентов. Оттоки такого масштаба сложно выдержать любому финансовому институту, даже изначально обладающему высокой финансовой устойчивостью, отметила заместитель директора S&P Global Ratings Ирина Велиева.

Вследствие этих оттоков агентство видело давление на ликвидность Цеснабанка и соответствующим образом корректировало уровень рейтинга. Кроме того, в отчетах рейтингового агентства отмечались высокие потенциальные риски в кредитном портфеле банка. Так, кредитный портфель отличался высокой концентрацией на отдельных контрагентах, высокой долей валютных кредитов (более 50% – выше, чем в среднем по сектору), а также высокой долей кредитов, выданных сельхозпроизводителям, чье финансовое состояние сильно зависело от погодных условий и конъюнктуры на мировых рынках.

В прошлом месяце, перед приходом нового инвестора, агентство понизило рейтинги Цеснабанка до уровня «SD» в связи с реструктуризацией одного из размещенных облигационных выпусков (продлением сроков погашения облигаций и существенным снижением процентной ставки – с 4% до 0,1%).

«Сейчас, после проведения второй сделки по выкупу кредитного портфеля Фондом проблемных кредитов (порядка 604 млрд тенге) и прихода нового инвестора, агентство ожидает стабилизации ситуации в банке и, возможно, повысит рейтинги. Решение о повышении рейтингов принимает рейтинговый комитет после всестороннего анализа фактически предоставленной информации», – поделилась аналитик. Напомним, что новым инвестором банка является First Heartland Securities.

В тройку лидеров по оттоку также вошел Kaspi Bank, объемы депозитов корпоративных клиентов в котором сократились на 30,39% – с 122,84 млрд тенге до 85,51 млрд тенге.

Как пояснили в пресс-службе Kaspi Bank, вклады юридических лиц составляют всего 7% от всех вкладов в банке. Основным стратегическим направлением Kaspi Bank являются вклады физических лиц, а не юрлиц, и темпы роста депозитов физических лиц – одни из самых высоких среди казахстанских банков, в целом же объем вкладов в прошедшем году вырос на 236%, добавили в банке.

В Forte Bank сбережения юридических лиц сократились на 37,23 млрд тенге (6,46%), до 539,14 млрд тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев прокомментировал ситуацию тем, что в сентябре 2018 года банк провел крупную сделку по конвертации депозита Самрук-Казына в облигации банка, тем самым произошло изменение в учете данных сумм, были снижены депозиты, и увеличены объемы облигаций. Без учета эффекта данной сделки депозитный портфель юридических лиц вырос за год на 49% (почти 190 млрд тенге), отметил представитель банка.

Кто и сколько заработал за год?

За 2018 год совокупная прибыль участников банковской системы составила 638,39 млрд тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года банковский сектор Казахстана претерпевал убытки в размере 18,67 млрд тенге.

По словам аналитика S&P Global Ratings, одну из главных ролей, с точки зрения итогового финансового результата, играют отчисления в резервы на возможные потери по кредитам. В 2017 году банковский сектор приложил достаточно большое усилие для того, чтобы зарезервировать старые накопившиеся проблемы – отчисления составили порядка 9% среднего кредитного портфеля. В 2018 году уровень провизий, по предварительным оценкам, оказался существенно ниже – около 1,5–2%. Это и позволило добиться положительного финансового результата, отметила эксперт.

Среди казахстанских БВУ лучшую прибыль смог получить Народный банк с показателем в 284,71 млрд тенге, за тот же период предыдущего года прибыль банка равнялась 154,25 млрд тенге, в свою очередь у Казкома по итогам 2017 года наблюдался убыток в размере 394,18 млрд тенге.

Эксперты Народного банка заметили, что нарастить прибыль в 2018 году удалось в связи с интеграционным процессом, а также с получением в прошлом году дохода в результате продажи 60% доли в капитале Алтынбанк.

Вторым банком по доходности стал Kaspi Bank с прибылью в 98,85 млрд тенге, хотя по итогам 2017 года прибыль финансовой организации была меньше и равнялась 73,11 млрд тенге.

На третьем месте Сбербанк, его чистая прибыль составила 43,7 млрд тенге, в 2017 году данный показатель был меньше в 2,97 раза и равнялся 14,71 млрд тенге.

В процентном изменении на 544,87% с 232,93 млрд тенге до 1502,1 млрд тенге прибыль удалось увеличить Capital Bank Kazakhstan. Так, по словам представителей банка, увеличение прибыли обуcловлено сокращением операционных расходов почти на 30% благодаря оптимизации организационной структуры и административно-хозяйственной деятельности банка, а также снижением процентных расходов за счет снижения стоимости фондирования.

Ликвидность или способность отвечать по своим обязательствам

Одним из важнейших показателей эффективности работы банков является возможность банка не только отвечать по своим обязательствам, но и скорость, а также минимизация убытков с которой банк может ответить по этим требованиям.

Так, согласно данным НБ РК, по состоянию на 1 января 2019 года лидером по уровню текущей ликвидности стал Банк Хоум Кредит. Коэффициент текущей ликвидности составил в банке 13,04.

На втором месте оказался Bank RBK с коэффициентом текущей ликвидности 7,39. Как отметили эксперты банка, банк на сегодня располагает большими объемами свободной ликвидности на отечественном банковском рынке – 224 млрд тенге на начало 2019 года, доля высоколиквидных активов составляет 38% от общего объема активов.

Третье место занимает First Heartland Bank с ликвидностью 5,28%.

Насколько эффективно использовались активы БВУ?

Эффективность использования активов (ROA) банковского сектора по итогам года составила 2,58% против (-0,08)% в 2017 году.

Первое место в 2018 году по коэффициенту ROA занял Банк Хоум Кредит – 7,89%. Банк при среднем объеме активов в размере 303,9 млрд тенге заработал 23,99 млрд тенге, в 2017 году данный коэффициент составлял 11,75%. Несмотря на заметное снижение показателя, финансовому институту удалось сохранить лидирующее место в рейтинге.

Kaspi Bank заработал 98,85 млрд тенге при средневзвешенных активах 1,59 трлн тенге, ROA составил 6,23%.

На третьем месте с показателем рентабельности в 4,91% расположился Ситибанк Казахстан. Средние активы банка за 2018 год составили 631,46 млрд тенге, тогда как прибыль достигла 31,01 млрд тенге, увеличившись на 20,67% по сравнению с предыдущим годом.

Каковы прогнозы на 2019 год?

Что же ждет банковскую систему Казахстана в текущем году? На этот вопрос в официальном ответе изданию ответил ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов.

Так, по прогнозам рейтингового агентства Moody’s, быстрого развития банковского сектора в 2019 году не ожидается.

«Кредитный портфель, скорее всего, будет расти темпами, ненамного превышающими инфляцию. Спрос со стороны заемщиков останется умеренным, в том числе в связи с ожиданием некоторого замедления роста номинального валового продукта в 2019 году и из-за довольно высоких процентных ставок», — считает эксперт.

Что касается доли проблемных кредитов, то, по прогнозам Агентства. она будет снижаться. Это связано с тем, что проблемные кредиты, возникшие в предыдущие годы, списываются за счет резервов или идет работа по их возвращению. Кроме того, государство продолжает участвовать в расчистке балансов банков, в частности осуществлена дополнительная передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов.

По его словам, продолжающийся рост процентных ставок в мире может замедлить смягчение монетарной политики Национального банка. Кроме того, волатильность национальной валюты также препятствует агрессивному снижению процентных ставок на локальном рынке. Банки имеют достаточный запас ликвидности и маловероятно, что они будут сильно наращивать свою депозитную базу путем привлечения средств населения для финансирования своих активов, поделился аналитик.

В целом, благодаря расчистке баланса банковской системы от проблемных кредитов, агентство ожидает более высокого качества капитала банковской системы в 2019 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *